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来头不小!做空元凶疑是对冲基金巨头,中信也被牵扯!

作者:十年赢家网   标签:   720次浏览    2015.08.05


“8月1日,因《每日经济新闻》的一篇报道,引发了坊间对于中信证券联手国际对冲基金做空中国的猜测。对此,中信证券相关业务负责人在8月2日紧急回应了相关报道,对其中提及的中信联创一笔历史投资做出回应。
中信证券回应联手国际对冲基金做空A股

1、中信联创于2010年出资100万美元投资司度(上海)贸易有限公司,占20%股权。该股权已转让,并于2014年11月办理了工商变更登记,目前未持有司度股权。

2、已退出的该笔投资属于财务投资,且规模小,投资期间中信联创并未参与司度公司的日常运营及管理。

3、坚决拥护监管部门的监管措施,以维护市场稳定,促进市场健康发展。

司度是谁?本轮A股做空大元凶?

继7月31日对24个账户采取了限制交易措施后,8月1日上交所和深交所再度分别对存在异常交易行为的4个证券账户和6个证券账户采取限制交易措施。至此,被限制交易的34个证券账户中上交所占14个,深交所占20个。

在被限制交易的账户中,有一家看似不起眼,却是来头最大的公司——司度(上海)贸易有限公司。据《每日经济新闻》报道,司度贸易的背景,甚至要牵扯到全球最大的对冲基金之一的Citadel。对此,Citadel于8月2日确认司度(上海)贸易有限公司账户被深交所限制交易。

据悉,Citadel获得了美国机构投资者杂志评选的2015年度最佳股票型对冲基金管理者和年度最佳机构对冲基金管理者。前美联储主席伯南克于今年4月宣布将出任该对冲基金高级顾问,为Citadel的投资委员会分析全球经济和金融问题。

虽然,目前工商资料显示,司度唯一一家股东为CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L。但是值得注意的是,在2014年11月份投资人变更前,其实是有两位股东,另一位是深圳市中信联合创业投资有限公司。

资料显示,深圳市中信联合创业投资有限公司成立于2001年9月,注册资本为7000万元,其中金石投资有限公司认缴出资额6445.1117万元,为该公司最大股东;而金石投资有限公司其实又是中信证券股份有限公司的专业直接投资子公司。即中信联创是中信证券的孙公司。

证监会瞄准了他们...

另外,值得关注的是,此次被查的账户以对冲基金为主。7月31日公布的24个账户中,包括18个基金账户、1个公司账户、5个个人账户。而18个基金账户分属于11个基金产品,由5个私募管理人管理,它们的特点是大多为量化对冲类产品。

而据广州日日报记者从交易所获悉,这些账户大多处于中信证券 、海通证券等大型券商营业部。值得注意的是,甚至有部分账户暗藏于中信证券北京总部营业部,这家营业部可是本次救市的主力“国家队”证金公司的大本营。

揭秘如何用量化交易在股市中“行骗”

针对证监会周五的行动,彭博新闻社说,“诱骗”(spoofing)行为成为中国打击股市操纵的最新目标。那什么是“诱骗”行为呢?请看下图↓

如何在股市中“行骗”

“诱骗”即虚假报价再撤单,指先下单,随后再取消订单,来影响股价的行为。“诱骗者”(spoofer)通过假装有意在特定价格买进或卖出,制造需求假象,企图引诱其他交易者进行交易来影响市场。通过这种“诱骗”行为,“诱骗者”可以在新的价格买进或卖出,从而获利。当然这一切对“时机”把握的要求很高,靠人手下单是很难做到的,得借助程序化交易系统。

监管层的应对:撤单将收取申报费,单日撤单超过400次或被查

中金所宣布自2015年8月3日起,将股指期货手续费调整为包括交易手续费和申报费两部分。其中,将沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货交易手续费标准降为成交金额的万分之零点二三;根据客户沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货各合约的申报数量收取申报费,每笔申报费一元。会员应当根据客户申报量向客户收取。申报是指买入、卖出及撤销委托。

此外,自2015年8月3日起,中金所对从事股指期货套利、投机交易的客户,单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次的,认定为“异常交易行为”。

中金所将进一步加强异常交易行为监管,采取电话提醒、发送监查问询函、警示函、现场调查、限制开仓等监管措施,防范过度投机的非理性交易,加大对包括利用实际控制关系账户规避监管等各类违规行为的查处力度。

提高交易成本,同时明确限制撤单次数,双管齐下,对日内高频交易无疑是一大打击。

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